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第3回数理経済談話会

第3回数理経済談話会

2017. 09.27

  • 講演・イベント情報
日時:2017年10月19日(木) 16:30--18:00
題目:線形重回帰で効果がマスクされている変数の効率的探索
講演者:川崎 能典
所属:統計数理研究所
場所:信州大学経法学部 研究棟4階 研究会室
概要:多重共線性が深刻な説明変数群を使って推定された線形飽和重回帰モデルでは,有意な説明変数は偶発的に有意になっているに過ぎない可能性がある。一方,飽和重回帰モデルで有意にならず,かつ目的変数との周辺相関がないと思われる説明変数でも,特定の説明変数セットと共に推定されれば有意になることがある。本研究では,効果が他の変数にマスクされている説明変数を効率的に探索する方法を提案する。飽和回帰モデルが推定可能な状況であっても,部分回帰的全探索は計算負荷が高い。ここで提案する方法は,説明変数・被説明変数を合わせた変数グループ内で全てのペアの相関係数を計算し,特定の説明変数から目的変数までの最短経路をダイクストラ法で求めることで,効果を浮かび上がらせる共変量集合を特定する。この方法は,ケースの次元より説明変数の次元が大きい状況下で,かつ説明変数群に多重共線性が潜んでいる状況でも適用可能である。(本研究は,理化学研究所革新知能統合研究センターの植木優夫氏との共同研究である。)

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